什么是趋势跟踪？ - 趋势追随者如何在 Exness 中赚钱？
作为初学者，它们是最好的策略，因为它们通常易于实施。通过使用它们，您还可以了解市场的运作方式并从中获利。
许多交易者，无论是初学者还是专业人士，都依赖于趋势。有些人甚至说你可以只靠一种模式谋生，那就是如果你知道如何使用它。
这并不意味着趋势交易总是很容易。
您可能听说过“趋势是您的朋友”这句话。
然而，还有另一个短语也是正确的； “趋势是你的朋友，直到它弯曲结束。”来自专业交易员 Ed Seykota 的明智之言。
什么是趋势跟踪？
趋势跟踪是一种交易方法，旨在通过适当的风险管理来捕捉所有市场的趋势。
你想知道：
为什么趋势跟踪有效？
原因很简单。
市场是由情绪、贪婪和恐惧驱动的。
当任何一方都在控制时，就会有一个趋势，趋势追随者可以利用这个现象。
我绝对相信价格走势模式正在重复。它们是反复出现的重复模式，略有变化。这是因为市场是由人驱动的，人性永远不会改变。——杰西·利弗莫尔
以下是一些进一步验证趋势跟踪的研究：
- M Potters 的研究证明，趋势跟踪在过去 200 年中是有利可图的
- Kathryn M. Kaminski 的研究证实，趋势跟踪在危机时期蓬勃发展
- 跟随趋势 Andreas Clenow 解释了对冲基金和专业交易员如何始终优于传统投资策略
现在：
在这种交易方法的背后，是每个成功的趋势追随者都必须遵循的 5 条交易原则。
秘诀一：高买高卖
想象：
你走进一家超市，看到有苹果在卖，1 美元 3 个。所以，你会得到一些苹果作为一种很好的健康零食。
第二天…
你回到超市，发现同样的苹果现在正在出售，3 个 5 美元。
你会买吗？
可能不是因为价格太高。您宁愿等待价格下降，或寻找其他替代品。
现在你想知道：
买苹果和交易有什么关系？
很多。
因为您对购买苹果的态度会影响到您的交易努力。
这就是我的意思……
超买（美元/日元）：
价格反弹（美元/日元）：
超卖（欧元/美元）：
更多超卖（欧元/美元）：
外卖是这个…
市场永远不会太高而不能做多，也不会太低而不能做空。
秘诀2：只关注价格
你想是对的。
知道你称之为市场的顶部和底部感觉很好。
然而，当你开始对市场做出预测时，你的判断就会蒙上阴影，你开始失去市场的客观性。
这会导致致命的交易错误，例如：
- 拒绝接受损失，因为你想是对的
- 平均你的损失，因为你现在可以“更便宜”
- 报复性交易，因为您想挽回损失
现在，你应该怎么做？
作为交易者，您能做的最好的事情就是跟随价格。
这就是我的意思……
(NAS100USD) 的上升趋势：
(XCU/USD) 的下降趋势：
外卖是什么？
如果您注意到价格正在形成更高的低点，阻力位不断突破，则很可能是上涨趋势。你应该期待很久。
如果您注意到价格形成较低的低点，并且支撑不断突破，则很可能是下降趋势。你应该寻找空头。
秘诀 3：冒一小部分交易资金的风险
想象：
你有一个交易系统，它以 1:2 的风险回报赢得 50% 的时间。
你有一个假设的结果 LLLLWWWW
这是一个有利可图的系统，对吧？
这取决于。
如果您拿 30% 的权益冒险，您将在第 4 笔交易中暴跌 (-30 -30 -30 -30 = -120%)
但…
如果您以 1% 的权益冒险，您将获得 4% 的收益（-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%）
拥有一个没有适当风险管理的成功系统不会让你一事无成。
您需要一个具有适当风险管理的制胜系统。
并且不要忘记……
从破产风险中恢复不是线性的，如果太深可能无法恢复。
如果您损失了 50% 的资金，您需要赚回 100% 才能收支平衡。是的，你没看错。100%，而不是 50%。
这就是为什么您总是想用一小部分资金冒险，尤其是当您的赢率低于 50% 时。
那么，您到底应该冒多少风险呢？
这取决于您的获胜率、回报风险和您的风险承受能力。我建议每笔交易的风险不超过 1%。
秘诀 4：没有利润目标，所以你可以驾驭大趋势
尽管趋势追随者没有利润目标，但这并不意味着我们不会退出我们的交易。
我们使用追踪止损机制退出我们的交易，而不是设置诸如支撑阻力等利润目标。
这里有几个例子……
支持 (UKOIL) 的止盈：
(UKOIL) 的追踪止损：
阻力止盈 (XAU/USD)：
(XAU/USD) 的追踪止损：
追踪止损的一些方法是：
- 移动平均线交叉
- 收盘价超出移动平均线
- 打破价格结构
- 突破趋势线
- 远离波峰/波谷的 ATR 数
如果您想了解更多信息，这里有13 种退出交易以降低风险和最大化利润的方法。
趋势跟踪最难的部分是驾驭你的赢家。因为在尝试顺应趋势时，您会看到许多小的胜利变成了损失。
这导致中奖率低，但风险回报高。
秘诀 5：交易所有市场以增加捕捉趋势的几率
市场花费的时间比趋势更多。因此，查看各种市场以增加捕捉趋势的几率是有意义的。
趋势追随者交易从货币、农业、金属、债券、能源、指数、橙汁、五花肉等的一切。
如果你还记得，大多数主要货币均在1范围ST一半2014年...
但是，如果您查看更多市场，则可以捕捉到一种趋势……
低波动性（欧元/美元）：
（澳元/美元）的低波动性：
体面的波动性和趋势 (DE10YBEUR)：
(SPX) 的可观波动性：
关键要点是什么？
跨不同市场交易有助于减少回撤并提高盈利能力。
这是趋势追随者成功背后的最大秘密之一。
现在，您可能想知道：
趋势追随者如何赚钱？
想象一下：
一家名为 Orange 的公司在过去 6 个月内一直在走高。
Orange 目前的交易价格为 100 美元，您认为它被高估了。你决定做空 1000 股 Orange 股票，价格为 100 美元，利润目标为 90 美元，不使用止损。
您在您交易的所有市场中应用此交易原则。一个没有止损的小额利润目标。
你认为会发生什么？
你会经常赢，但最终会有一笔不利于你的交易，直到你炸毁你的交易账户。
现在想象……
如果我在你交易的对面怎么办？
我会经常输，但是，我只需要一笔交易就可以赚回来，甚至更多。
这与导致您炸毁帐户的交易相同。
现实生活中的几个例子：
- 长期资本管理的衰落
- 贝尔斯登的毁灭
- 2008年金融危机
这些事件导致投资者和交易者损失大量资金。但在零和游戏中，有人输，有人赢。
而赢家恰好是趋势追随者。这是我们的优势。
趋势跟踪的不同方法
趋势跟踪可以进一步分为两种不同的方法。
- 系统化交易
- 全权委托交易
系统化交易
系统交易定义了决定进入、退出、风险管理和交易管理的规则。
这种方法被 Dunn、Winton 和 MAN AHL 等大型对冲基金广泛采用。
尽管系统交易是自动化的，但经理仍然必须做出关键决策。
诸如……的决定
- 有多少风险
- 交易哪些市场
经理必须决定要接受多少风险、玩哪些市场，以及根据股权变化增加和减少交易基础的积极程度。这些决定非常重要——通常比交易时机更重要。— 埃德·塞科塔
全权委托交易
全权委托交易有较少定义的规则来决定进入、退出、风险管理和交易管理。
它需要交易者的注意力，基于技术分析进行交易，需要更多的干预。
这种方法被较小的个体交易者广泛采用。
全权交易虽然比较主观，但仍以交易计划为指导。
所以继续……
趋势跟踪交易策略
现在您已经了解了趋势跟踪的 5 个秘诀。让我们利用这些信息并制定交易策略。
要制定趋势跟踪策略，需要回答以下 7 个问题：
- 您在哪个时间范围内交易
- 您在每笔交易中承担多少风险
- 您交易哪些市场
- 您的交易策略的条件是什么
- 你会在哪里进入
- 如果你错了，你会在哪里退出
- 如果你是对的，你会在哪里退出
大体时间
您必须选择适合您的个性和日程安排的时间框架。
如果您从事日常工作，那么交易 4 小时图和日线图是合适的。
风险管理
您必须在每笔交易中冒一小部分资产的风险，才能在固有的亏损中幸存下来。将每笔交易的损失控制在不超过 1%。
市场领域
您应该能够交易来自这 5 个行业的大约 60 个市场。
- 农产品
- 货币
- 股票
- 费率
- 非农商品
遵循交易策略的酌情趋势
如果 200ma 指向更高并且价格高于它，那么它是一个上升趋势（交易条件）。
如果是上升趋势，则等待动态支撑处的“两次测试”（使用 20 50 周期移动平均线）。
如果价格测试动态支持两次，则在第三次测试（您的入场）上做多。
如果做多，那么在你的入场点（如果你错了就离场）设置 2 ATR 的止损。
如果价格对您有利，则在蜡烛收盘价超过 50 毫安时获利（如果您是对的，则退出）。
反之亦然下降趋势。
这里有几个例子……
在 (XAU/USD) 上赢得交易：
在 (UKOIL) 上赢得交易：
亏损交易（澳元/美元）：
如果您希望在交易中减少主观性，请考虑这种交易方法……
一个有效的系统趋势跟踪系统
交易规则
- 当价格收于过去 200 天的最高点时做多
- 当价格收于过去 200 天的最低点时做空
- 追踪止损为 6 ATR
- 每笔交易风险 1% 的资金
交易市场
- 金、铜、银、钯、铂
- SP 500、欧元/日元、欧元/美元、墨西哥比索、英镑
- 美国国债、BOBL、BUXL、BTP、10年期加拿大债券
- 取暖油、小麦、玉米、木材、糖
回测结果
- 交易数量：937 笔
- 中奖率：42.8%
- 年回报率：9.89%
- 最大跌幅为 24.12%。
专家提示：
如果您交易更多市场，您可以提高回报并减少回撤。
现在您可能想知道……“趋势跟踪对股票有用吗？”
是的，趋势跟踪可以应用于股票市场，但有一些例外......
#1：避免做空股票，因为从长远来看，股市处于上升趋势。因此，保持多头或现金（并避免卖空）更有利可图。
#2：有一个过滤器来对股票进行排名，因为有成千上万的股票可用，您需要决定要交易哪些股票。
这是一个简单的股票市场趋势跟踪系统......
交易规则
- 当股票触及 50 周高点时做多
- 设置 20% 的追踪止损
- 如果可供选择的股票太多，请选择过去50周内价格涨幅最大的前20只股票
- 最多购买 20 只股票，每只股票的分配不超过您资本的 5%
交易市场
- 罗素 1000 指数中的股票
回测结果：
- 交易数量：707 笔
- 中奖率：48.66%
- 年回报率：12.81%
- 最大回撤 40.75%。
专家提示：
如果添加趋势过滤器，则可以提高收益并减少回撤。
你有它。
趋势跟踪系统，可让您在牛熊市中获利。
老实说，您最不关心该策略。相反，您应该专注于您的风险管理、市场范围和交易一致性。
**免责声明：对于因使用这些交易策略而产生的任何利润或损失，我概不负责。过去的表现并不代表未来的表现。在拿你辛苦赚来的钱冒险之前，请自己做尽职调查。
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